TY  - MANSCPT
AU  - Jesús Gutiérrez,Raúl de
AU  - Ortiz Calisto,Edgar
ED  - Universidad Nacional Autónoma de México
TI  - Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
PY  - 2008///
KW  - Valor de riesgo
KW  - Modelos matemáticos
KW  - Teoria del valor extremo
KW  - Riesgo financiero
KW  - Administración
KW  - Acciones (Bolsa)
KW  - México
KW  - 1974-2004
KW  - Brasil
N1  - Acceso libre
UR  - http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html
ER  -