Jesús Gutiérrez, Raúl de <br/><br/>
Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo / 
tesis que para obtener el grado de Doctor en Ingeniería de Sistemas, presenta Raúl de Jesús Gutiérrez ; asesor Edgar Ortiz Calisto 
 -  2008 
 - 199 páginas 
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<br/><br/> Acceso libre 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Valor de riesgo--Modelos matemáticos<br/>Teoria del valor extremo<br/>Riesgo financiero--Administración--Modelos matemáticos<br/>Acciones (Bolsa)--México--1974-2004<br/>Acciones (Bolsa)--Brasil--1974-2004