Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo / tesis que para obtener el grado de Doctor en Ingeniería de Sistemas, presenta Raúl de Jesús Gutiérrez ; asesor Edgar Ortiz Calisto
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: 2008 Descripción: 199 páginasTipo de contenido: texto Tipo de medio: computadora Tipo de portador: recurso en líneaTema(s): Valor de riesgo -- Modelos matemáticos | Teoria del valor extremo | Riesgo financiero -- Administración -- Modelos matemáticos | Acciones (Bolsa) -- México -- 1974-2004 | Acciones (Bolsa) -- Brasil -- 1974-2004Otra clasificación: 001-01194-J1-2008 Recursos en línea: Texto completo. Nota de disertación: Doctorado en Ingeniería de Sistemas UNAM, Facultad de Ingeniería, 2008Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Doctorado en Ingeniería de Sistemas UNAM, Facultad de Ingeniería, 2008
Acceso libre
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