Deducciones eqivalentes de la formula de Black-Scholes
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TextoIdioma: SPA Detalles de publicación: Mexico : El autor, 2000 Descripción: 64 pOtra clasificación: 001-01168-M1-2000-1 Recursos en línea: Texto completo
Contenidos incompletos:
Nota de disertación: Tesis Maestria (Maestria en Ingenieria (Investigacion de Operaciones))-UNAM, Facultad de Ingenieria
Portada.
Agradecimientos
Tabla de Contenido.
Introducción.
Capítulo I. Teoría del Interés.
Capítulo 2. Tipos de Opciones.
Capítulo 3. Comportamiento Aleatorio de los Activos.
Capítulo 4. Cálculo Estocástico.
Capítulo 5. Modelo de Blak-Scholes.
Capítulo 6. Ecuaciones Diferenciales Parciales.
Capítulo 7. Valores Esperados y la Fórmula de Blak-Scholes.
Capítulo 8. La Ecuación de Calor y la Fórmula Black-Scholes.
Conclusiones.
Bibliografía.
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Tesis
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Tesis Tesis | Coleccion General | 001-01168-M1-20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | T89-2857 | ||
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Tesis
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Tesis Tesis | Coleccion General | 001-01168-M1-20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | T89-2858 |
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Tesis Maestria (Maestria en Ingenieria (Investigacion de Operaciones))-UNAM, Facultad de Ingenieria
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Portada.
Agradecimientos
Tabla de Contenido.
Introducción.
Capítulo I. Teoría del Interés.
Capítulo 2. Tipos de Opciones.
Capítulo 3. Comportamiento Aleatorio de los Activos.
Capítulo 4. Cálculo Estocástico.
Capítulo 5. Modelo de Blak-Scholes.
Capítulo 6. Ecuaciones Diferenciales Parciales.
Capítulo 7. Valores Esperados y la Fórmula de Blak-Scholes.
Capítulo 8. La Ecuación de Calor y la Fórmula Black-Scholes.
Conclusiones.
Bibliografía.
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