Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo /
Jesús Gutiérrez, Raúl de
Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo / tesis que para obtener el grado de Doctor en Ingeniería de Sistemas, presenta Raúl de Jesús Gutiérrez ; asesor Edgar Ortiz Calisto - 2008 - 199 páginas
Acceso libre
Valor de riesgo--Modelos matemáticos
Teoria del valor extremo
Riesgo financiero--Administración--Modelos matemáticos
Acciones (Bolsa)--México--1974-2004
Acciones (Bolsa)--Brasil--1974-2004
Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo / tesis que para obtener el grado de Doctor en Ingeniería de Sistemas, presenta Raúl de Jesús Gutiérrez ; asesor Edgar Ortiz Calisto - 2008 - 199 páginas
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